巴塞尔涉及哪些风险？

商业银行的风险主要包括流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险。

狭义的流动性风险是指因商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险，广义的流动性风险还包括商业银行的资金不能满足客户的合理信贷需求或其他即时现金需求而产生的风险。

信用风险是指银行因信贷活动的不确定性而蒙受损失的可能性，确切地说，是因客户违约而产生的所有风险。

市场风险是指衍生工具的价值**或相关资产市场**急剧波动的风险。

操作风险是指由于内部程序、人员、系统等操作不充分或不当而导致的直接或间接损失的风险，以及由于外部事件的影响而造成直接或间接损失的可能性。

《商业银行风险监管核心指标（试行）》针对上述风险设计流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，加强对商业银行风险的识别、评估和预警。

管理架构不健全，内部控制体系建设不完善，风险管理方法落后，信息化应用严重滞后，人力管理不到位，社会转型和银行改革容易造成经营风险。 在相当多的金融机构中，操作风险造成的损失已经明显高于市场风险和信用风险。 因此，国际金融界和监管机构在操作风险管理技术、方法和组织框架的探索和建设方面进行了投资，并取得了重大进展。

但就国内银行业现状而言，人们对操作风险的认识和管理仍处于相对肤浅的层面，监管部门的工作重点始终集中在信用风险上，监管资源过度倾向于处置银行的不良资产。 使得近年来银行的经营风险不断上升。

根据《巴塞尔协议》，金融风险可分为晚期来源（）：

a.信用风险。

b.市场风险。

c.运营风险。

d.利率风险。

答案是ABC

巴塞尔协议 2 的问题：

从金融监管的缺陷。 其金融监管概念仍停留在机构监管层面，增加了监管套利的可能性，增加了资源损失，降低了监管者的监管有效性。 由于《巴塞尔协议2》仍以行业为区分标准进行机构监管，投行在转盘前未被纳入监管范围，其次是金融衍生品监管不足。

监管指标具有顺周期效应，规则相对宏观，缺乏对银行的内部监管。

多种模式的应用导致了监管套利。

模型之间缺乏可比性，模型很复杂。

风险计量方的缺陷和风险覆盖能力不足体现在资本充足率的分子和分母上。 缺乏流动性风险管理和高系统性风险。 VAR模型置信区间的设置使尾部风险不可估量。

放大顺周期效应，银行贷款违约将增加，信用评级将不可避免地下降。

资本充足率标准不严格，资本充足率不够，标准不够严格。

答案]：a、b、c、e

《巴塞尔协议》根据操作风险损失事件的类型将操作风险分为以下七类：内部欺诈事件; 外部欺诈事件; 就业护套系统和工作场所安全事故; 客户、产品和业务活动事件; 对有形资产的损害; IT系统故障; 执行、交付和流程管理事件。

答：王牌

在巴塞尔银行监管委员会的《巴塞尔协议II资本协议》中，操作风险被定义为“因内部程序、人员和系统或外部事件不充分或错误而导致的直接或间接损失的风险，包括法律和部门风险，但不包括战略和声誉风险。 “该定义侧重于内部操作，重视过程导向，认为人员和人事失误起决定性作用，考虑外部事件包括自然、政治或军事事件、技术设施缺陷、法律和税收、法规的变化等，并认为内部控制制度发挥重要作用。