如何计算每周回报的标准差和贝塔系数

计算该期间每周收益的加权平均值，然后将每个收益相对于加权平均值的离散度之和除以 n-1（n 为总周数），然后打开根数，然后得到标准差。

计算贝塔系数的前提是要知道整个市场收益的标准差，并计算市场标准差与你的收益标准差之间的协方差。 如果没有市场数字，行业就会做。

随着规模的不断扩大，对各类**的评估越来越引人注目，成为投资者选择标的的重要参考。 为了更好的满足投资者的需求，本期将从今天起每周一推出开放式和封闭式**净值增长表现等评估**，敬请期待。

说明：1计算截止日期：2003年7月4日。 重组**的成立时间以扩容完成时间为准。 折扣 （ ） 溢价 （+） 表示 **** 价格低于或高于净值的百分比。

2.净业绩反映了在所有股息再投资后的计算期内净值 100 美元**的升值。 为便于阅读，前 20 名 ** 表示为 a; 20 中的第二个最佳表示为 b; 以此类推，** 中最差的 20 表示为 e; ** 在表现最差的 20 个公司中表示为 d; ** 在 20 的中间表示为 c。

3.年化标准差是根据 12 月的净回报率计算的。 标准差越大，每月净资产增长率的波动性越大，风险程度越高。

此表将标准差最高的 1 3** 列为“高”风险**，将标准差最低的 1 3** 列为“低”风险**，将标准差中等的 1 3** 列为“中”风险**。 标准差只是风险程度的度量，因此本表中对每个风险级别的划分并不全面。

4.值为 ** 的系统风险是使用过去 12 个月（1 个月的 4 周）的数据并使用以下公式计算的：RIT RFT = RMT RFT） + T。

其中，RIT为T月（1月每4周）**i的净值增长率，RMT为上交所A股指数T月的指数收益率，RFT为上海证券交易所28天回购利率。 贝塔系数的幅度反映了上证A股指数下跌1%（下跌）可能导致净值增长的程度。 R2是回归方程的决定系数，其值越大，估计值越可靠，**的离散程度越好。

5.夏普比率=（**平均每月净资产增长率-无风险利率）**每月净资产增长率的标准差。 夏普比率越高，每单位风险的回报就越高。

负值表示月平均股票增长率不如无风险率高。 在该表中，夏普比率是根据上海证券交易所28天国债回购利率作为无风险利率，以及过去12个月（每4周1月一次）的**增长率计算得出的。

6.本表中的投资表现排名不构成任何投资建议，历史表现并不代表未来的投资表现。 尽管所有数据及其计算都经过仔细检查，但错误和遗漏是不可避免的，制表师不对可能产生的任何不利后果负责。

贝塔系数是用于衡量资产系统性风险的指标，是资本资产定价模型的参数之一。

理论比较复杂，几句话说不清，公式是查一下还是谷歌，这里的符号不能打字，其中cov（ra，rm）是**a的收益与市场收益的协方差; 是市场回报的方差。 RAM是**与市场的相关系数; δa 是 ** a 的标准差; δm是市场的标准差。

如果等于 0 则表示没有风险，如果等于 则表示市场风险的一半，如果等于 1，则表示风险与市场风险相同，如果等于市场风险的 2 倍。

对不起，不知道。

但你最好去书店。