国际金融判断题（错误需要解释）。

1 错误，外汇是指支付能力而不是手段，例如，如果我们持有 100 美元，那么我们就有能力支付 100 美元。

2.间接定价法的汇率是以本国货币为基础的，所以是成反比的。

3对，我不需要解释这个。

4 错误，利率评估是基于近期利差**远期汇率变化，基本条件是正确的。

5对，这是显而易见的，如果国际收支恶化，97年的亚洲金融危机就可以解释了。

6 错误，国际借贷理论是指汇率是由外汇的供求决定的，而不是汇率的供求决定论，而是外汇供求决定论。

7对，利率评估是通过近期利率差**远期汇率，近期利率高，远**货币升值。

8 是的，国内通货膨胀意味着当地货币贬值，这个话题似乎与国际金融无关。

1 外汇的静态概念是正确的 外汇的静态概念是以外币表示的用于国际结算的支付手段。

2 正确。 3 正确。

4 误差是远期汇率与即期汇率的对比。

5 正确。 6 假的是外汇的供求关系。

7 谬论：高利率国家的远期债券更有可能被折现。

8 正确。

1,(1)

2)(3) jpy/hkd= ,gbp/hkd=(4)

5） （6） 有套利机会，利润为 10,000 美元。

7）可以盈利，盈利10,000美元。

2、（8）可获利10000元。

9） 需要支付 10,000 美元 需要支付 10,000 美元 多支付 10,000 美元。

3、（10）卖出澳元的利率是（11）朋友，你是不是把美元和日元误写成了日元？ （12）利润利润：10,000加元。

1英镑=美元的远期汇率，英镑=的升值率，低于利差，可以套利。

套利流程：现货将英镑兑换成100万美元*2，投资美元（利率12%），投资一年后远期卖出美元本息100万*2*（1+12%），到期时收回美元投资本息，履行远期协议卖出（汇率， 减去直接投资英镑市场的100万英镑的机会成本100万*（1+9%），即利润：

1000000*2*（1+12%）英镑。

1. 纽约外汇市场 $1=

2. 巴黎外汇市场 1=3，伦敦外汇市场 1=$Paris，纽约市场 1=

巴黎和纽约市场 $1=1

伦敦外汇市场 $1=1 可以用来得出伦敦外汇市场卖出价格高的结论，所以在这个伦敦市场卖出美元。

流程：在伦敦市场卖出$，买入

在纽约市场卖出，买入ff

在法兰克福市场卖出ff，买入$

利润是 100 万*，所以你可以得到 10,000 美元。

大学也要学习，考试也不要后悔！

1. 纽约外汇市场 $1=

2. 巴黎外汇市场 1=

3. 伦敦外汇市场 1=$

标题错了，相同的货币对**不可能如此不同。

1.（1） 远期汇率 = （

掉期利率使用现货DM卖出价格和远期**价格计算。

掉期利率 （， 小于 4% 的点差

2）掉期利率小于利差，套利有利，即从低利率货币借入美元到高利率货币是有利的。

借入100万美元，现货兑换成DM（**，投资1年，并签订远期出售100万DM投资1年及本息（**）的合同，到期时DM本金利息及取款，按合同兑换成美元，再减去借入的美元本金和利息， 即套利获利：

1,000,000 美元。

2.(1)dm/sfr=

2） 无法计算 DM SFR。

3） DM SFR =（跨分区）。

4） GBP DM =（同边相乘）。

3.与 1 相同。